La primera edición de Econometría se publicó hace treinta años. Con el transcurso del tiempo se registraron avances importantes en la teoría y la práctica de la econometría. En cada una de las ediciones subsiguientes traté de incorporar los principales adelantos en el campo. La quinta edición continúa con esta tradición.
Sin embargo, lo que no ha cambiado a lo largo de todos estos años es mi firme convicción de que la econometría puede enseñarse al principiante de manera intuitiva e informativa sin recurrir al álgebra matricial, el cálculo o la estadística, más allá de un nivel elemental. Parte del material es inherentemente técnico. En ese caso, lo coloqué en el apéndice correspondiente o remito al lector a las fuentes apropiadas. Incluso entonces, traté de simplificar el material técnico para que el lector pueda comprenderlo de manera intuitiva.
La longevidad de este libro ha sido para mí una sorpresa muy grata, al igual que el hecho de que no sólo los estudiantes de economía y finanzas lo usan comúnmente, sino también los estudiantes e investigadores de otras disciplinas, como ciencias políticas, relaciones internacionales, agronomía y ciencias de la salud. La nueva edición, con la ampliación de los temas y las aplicaciones concretas que presenta, será muy útil para todos estos estudiantes. En esta edición dediqué todavía más atención a la pertinencia y oportunidad de los datos reales en el texto. De hecho, agregué unos quince ejemplos ilustrativos y más de treinta ejercicios al final de los capítulos. Además, actualicé los datos de aproximadamente dos docenas de ejemplos y más de veinte ejercicios de la edición anterior.
Aunque me encuentro en la octava década de mi vida, no he perdido mi amor por la econometría, y me esfuerzo por mantenerme al tanto de los principales avances en el campo. Para ayudarme en este empeño, me complace mucho contar ahora con la doctora Dawn Porter, profesora adjunta de estadística de la Marshall School of Business de la University of Southern California, en Los Ángeles, como coautora. Ambos trabajamos mucho para llevar a buen término la quinta edición de Econometría.
Contenido:
Prefacio xviii
Reconocimientos xxi
Introducción 1
PARTE UNO: Modelos de regresión uniecuacionales 13
1 Naturaleza del análisis de regresión 15
2 Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas 34
3 Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación 55
4 Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) 97
5 Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis 107
6 Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables 147
7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación 188
8 Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia 233
9 Modelos de regresión con variables dicótomas 277
PARTE DOS: Flexibilización de los supuestos del modelo clásico 315
10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? 320
11 Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? 365
12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? 412
13 Creación de modelos econométricos: especifi cación del modelo y pruebas de diagnóstico 467
PARTE TRES: Temas de econometría 523
14 Modelos de regresión no lineales 525
15 Modelos de regresión de respuesta cualitativa 541
16 Modelos de regresión con datos de panel 591
17 Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos 617
PARTE CUATRO: Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo 671
18 Modelos de ecuaciones simultáneas 673
19 El problema de la identifi cación 689
20 Métodos de ecuaciones simultáneas 711
21 Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos 737
22 Econometría de series de tiempo: pronósticos 773
APÉNDICES
A Revisión de algunos conceptos estadísticos 801
B Nociones básicas de álgebra matricial 838
C Método matricial para el modelo de regresión lineal 849
D Tablas estadísticas 877
E Resultados de computadora de EViews, MINITAB, Excel y STATA 894
F Datos económicos en la World Wide Web 900
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